为提供更好的交易环境,币安对用户的交易行为进行量化评估,建立了API风控系统,主要指标有:未成交率(UFR)、过期率(IFER)、撤单率(GCR)。
1.指标说明
1)未成交率(UFR)
未成交率=1-成交总量/委托总量
委托总量:所有委托单的挂单数量之和
成交总量:所有委托单的成交数量之和
数据范围取当周期、当交易对创建的委托单
2)过期率(IFER)
过期率 = 过期单总笔数 / FOK及IOC委托单委托总笔数
FOK及IOC委托单:委托单类型(timeInForce)为FOK或IOC的委托单
过期单:是指委托单类型(timeInForce)为FOK或IOC,委托单状态为已过期(EXPIRED),且成交数量为0的委托单
数据范围取当周期、当交易对创建的所有FOK及IOC委托单
3)撤单率(GCR)
撤单率 = 无效撤单总笔数 / GTC委托单总笔数
GTC委托单:委托单类型(timeInForce)为GTC的委托单
无效撤单:委托单类型(timeInForce)为GTC,委托单状态为已取消(CANCELED),成交数量为0,且撤单时间与下单时间间隔小于等于2.5秒的委托单
数据范围取当周期、当交易对创建的所有GTC委托单
4)24小时禁用次数
24小时禁用次数 = 近24小时内被API风控系统禁用的次数
2.指标参数表
指标 | 指标触发值 | 触发条件 | 计算周期 | 禁用时间 |
未成交率 | >0.999 | 委托单数量≥300 | 每10分钟 | 5分钟 |
过期率 | >0.99 | FOK及IOC委托单数量≥150 | 每10分钟 | 5分钟 |
撤单率 | >0.99 | GTC委托单数量≥150 | 每10分钟 | 5分钟 |
24小时禁用次数 | >10 | 每10分钟 | 24小时 |
3.禁用执行
被API风控系统禁用期间,用户无法创建新的API及使用API在任意交易对挂单,其他客户端挂撤单以及API撤单不受影响,每次禁用会以邮件形式通知。
4.指标查询
API用户可以通过《接口文档》进行指标参数查询,查看每个交易对各指标的状态。
币安会定期根据市场情况对参数指标进行优化
更新日期:2019/01/18
相关链接
API文档说明:https://github.com/binance-exchange/binance-official-api-docs
API示例代码:https://github.com/binance-exchange
API交易参数指标查询: Account API Trading Status
API中文TG群:https://t.me/Binance_api_Chinese