数字货币量化交易能赚钱吗？

首先普及概念“量化交易”，即根据交易数据模型的运行结果进行决策和自动下单平仓，通过构建一套交易策略的模型，达到稳定的受益。

说白了，就是写一套程序，代替人工进行交易，也叫数字货币交易机器人。然而既然用机器人交易是否就一定能稳赚不赔呢，众所周知其实在股票市场利用软件交易已经有十几年的历史了，市面上五花八门的软件繁多，我也只是觉得这只是个辅助工具。

然而我和程序员朋友深入探讨过后才知道比特币量化交易和股票交易软件其实是两码事，BTC通过交易所广泛交易是从13年开始的，至今也只有7年，可以说很多市场机制还没有完全成熟，程序员朋友是2016年写的这个程序，我们称他为“数字货币高频量化交易软件”。要说能稳定赚钱必须要有相应的策略模型，说白了就是利润空间从哪里来，下面我就给大家所以几个策略模型。

策略一、差价高频量化

“数字货币高频量化交易软件”原理：如果一个人要买入比特币，如果不想挂单等待的话，只能选择主动交易也叫吃单，如果他的单子比较大，会使得卖单挂单大量成交，对价格造成冲击，但是这种冲击一般不会一直持续，还有人想吃单卖出，价格在极短时间很可能还会恢复，反过来理解有人要卖币也类似。我们就可通过量化交易软件迅速以买入一个值，卖出一个稍高于买入值，赚取其中差价，就是说只要有持续的交易量，就能购不断的通过量化工具去自动判定是否能够赚取差值，从而达到稳定获利的目的。理论上，如果你比所有玩家都快，就不存在任何风险了，因为在每次发生价格变化，你都是最后一个把之前价格抢完的那个人了，也都站在价格上下方向正确的一边。就算你只看到了一小部分价格变化机会，肯定是这些机会上最大的得利者之一。

策略二、趋势追踪跟进策略

交易策略的话有信趣的可以自己研究一下，每个人的交易策略都是不同的。这里抛个砖，再举个常规的单边行情的交易策略，通过高胜率来决定输赢的，因为它的盈亏比很小，止损可以设定为2跳、3跳，止盈15跳。如果突然间一根大阳线上去，你把这一根大阳线吃完，这时候盈利可能会大一些。小止损为硬指标，哪怕你止损100次，也就200个点而已。具体事例：比如500为当前价格，常规一次波动都在5-20个点，我们，我们把止损设在498，这个时候有两个可能，1、向下跌，跌到498触发止损。2、上涨到509，则止损位自动调到507，这个时候又有两种可能，1、下跌到507触发止损，我们赚了7个点，完成一笔交易2、继续上涨到515点，触发止盈我们赚了15个点，完成一笔交易。 具体我们要根据我们的操作思路来设定模型，考虑到的几个个重要因素1、在什么情况触发量化工具进行买卖，2如何设定止盈止损,交易机器人会自动根据设定的标准进行执行，会做出以下四种判定： 1、实际有机会，模型以为没有机会，false negative，因而当时并没进行交易，反正不亏的。2、实际没机会，模型以为没有机会，true negative，也一样没进行交易，也不亏的。 3、实际没机会，模型以为有机会，false positive，进行交易，发现判定错误，及时止损，值损失最低值。 4、实际有机会，模型以为有机会，true positive，试图进行合理交易，有利润空间了。在true positive这类情况下，很多类似策略也都在抢同样的信号，所以主要看谁的快慢。 当我们在量化工具上建立好模型后，就要试着用一段时间，当样本数据足够大的时候，出现的回报是正的话，就说明我们的模型没有大问题了，接着就让工具开始工作就可以了。

策略三、平台差价对冲

币圈的价格波动通常都比较大，而每个交易所直接又存在差价，这就给跨平台搬砖早就了几乎，然而搬砖存在一个风险就是，跨平台转币需要时间。等你转过来也许这个利润空间也就没了，所以就产生了对冲这个做法，方法是，在多个交易所两两之间双向进行，不需要提币、提现，简单的说在有差价的时候你在一个低价的平台买入而在高价的平台卖出，这样就赚取了其中的差价。

交易平台的选择：希望对数字货币交易感兴趣的朋友能提供新的思路，量化工具今年我也开始在用，选择交易平台主要有三点原因考虑第一、选择知名大平台还是比较，靠谱。第二、平台手续费比较低。第三API接入也很方便。下面这张截图是火币API的创建界面，现在都是一键获取秘钥，只要把提币和交易的权限勾选上就可以了。IP地址的话是选填的，如果有服务器有固定IP可以填入，相当一个验证效果